Grid trading: Pure and modified
একটি গ্রিড
সিস্টেম হচ্ছে stop loss ছাড়া পূর্বে নির্ধারিত মুল্যে অনেক বেশি মুদ্রা
ক্রয় অথবা বিক্রয় করাকে বোঝায়। একটি গ্রিড সিস্টেম দুই রকম ভাবে হইতে পারেঃ
১-
Pure grid: ক্রয় এবং বিক্রয় সীমা একটি পূর্ব নির্ধারিত বাজারের পরিসীমার
মধ্যে নির্ধারণ করা হয়, regardless of market direction.
২- Modified grid: গ্রিড প্রক্রিয়া মুখী এন্ট্রি একটি সিস্টেমের ট্রেড ব্যবস্থাপনা উপাদান হিসাবে কাজ করে।
উভয়
সিস্টেমের আপিল আছে যা পাশের বাজারের উপর ভালো কাজ করে (৪০% বাজার
কার্যকলাপ ) এবং ধীরে ধীরে বাজার গতিশীল করে। আপনি কখনো থামাতে পারতেন না
এবং আপনার ব্যালেন্স (এবং একটি সময়ের জন্য আপনার ইকুইটি) com climb through
the roof. তবে উভয় pure এবং hybrid গ্রিড are not immune to problem.
একটি pure গ্রিড জোরালোভাবে বাজারের গতিবিধির উপর আঘাত করতে পারে, এবং
modified grid can pile up ক্ষতি যখন এটি খুঁজে পায় নিজথেকে on the wrong
side of a strong trend reversal. আমারা আরো বিস্তারিতভাবে প্রতিটি সিস্টেম
দেখবো।
Pure grid: Beautiful in a range deadly in a trend.
The pure
গ্রিড সিস্টেম বাজারের দিক নির্দেশনার care করে না এটির বিক্রয় এবং ক্রয়
করার সময় প্রতিটি নির্দিষ্ট দামের সাথে নিয়মিত ব্যবধানের অন্তর উপরে অথবা
নিচে বর্তমান বাজার মূল্য। Pure grid সমর্থনকারীরা এবং সিস্টেম একটি সীমার
মধ্যে আটকে প্রা বাজার সনাক্ত করার প্রচেষ্টা করে, and they then grid that
range, placing buy (long) trend at the bottom half of the range and
sell (short) trades at the top half of the range. সমগ্র পরিসীমা বরাবর
একে অপরের থেকে leg অন্তর এবং লক্ষ লাভের সমান দূরত্ব ছড়াতে পারে। এটা
gridded পরিসীমাকে অক্ষত রাখবে এবং এটি পার্শ্বভিমুখের সময় ৪০% বাণিজ্য ও
সময় ২০% প্রবণতা বাজারের প্রকৃতির উপর কাজ করে। যদি বাজার trading sideway
তাহলে উভয় ক্রয় এবং বিক্রয় সীমা are being repeatedly executed এবং
attendant profit targets are being hit. এমনকি যখন বাজারের সময় ২০%
প্রবণতা grid প্রবক্তুরা argue সেখানে যথেষ্ট অবিশ্বাস আছে within the
trend to knock out repeat profits.
Example: Robominer
একটি পুরনো
উদাহরণের দিকে তাকানো যাক robominer নামে একটি রোবট অনেক সময় ধরে সফল ছিল
যে কিনা কাজ করে ছিল EUR/CHF and AUD/NZA এর উপর। According to its own
literature, The pairs selected for গ্রিড ট্রেডিং প্রদর্শনী অপেক্ষাকৃত
সংকীর্ণ ঐতিহাসিক ট্রেডিং রেঞ্জ প্রতিটি ক্ষেত্রে ২৬৪০ পিপস মোট পরিসীমা।
এই ২৬৪০ পিপ পরিসীমা প্রতিটি pair wave average মাপ সংশ্লিষ্ট 66 sub range
এ ভাগ করা হয়েছে। সর্বপরি পরিসীমার কেন্দ্র বিন্দুতে Robominer শুধুমাত্র
(ছোট) বিক্রয় খোলে এবং কেন্দ্রের নীচে শুধুমাত্র buy (long) trades. যদি
pair ঐতিহাসিক সীমার পিপ ২৬৪০ এর মধ্যে রয়ে যায়, no more than 33 trades
can remain open at a loss. অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স নিচের দিকে নিয়ে যাওয়ার
প্রক্রিয়া শুরু করবে (৪০ পিপস পর্যন্ত লাভ না নিয়ে কোন ট্রেড বন্ধ হবে না)।
The total accumulated drawdown for AUDNZD would then be $1525 ($2319
for EURCHF). যতদিন অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স কভার হিসাবে এই সম্ভাবনা কমানোর
প্রক্রিয়া (প্লাস নিরাপত্তার একটি অতিরিক্ত মার্জিন), একটি মার্জিন কল এবং
ক্ষতির সম্ভাবনা সামলানোর জন্য নুন্যতম তহবিল রাখা হয়।
Source: http://www.cynthia-recommends.info/RoboMiner/RobominerPRO_Manual.txt
এই বিবরণ
সিস্টেমের in a nutshell এবং এটি ভাল কাজ করে অন্তত back testing থেকে ১০
বছর এবং গত কয়েক বছর ধরে আপ ২০১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।
EUR/CHF
প্রকৃত পক্ষে ২৫০০ পিপ সীমার মধ্যে আটকে আভহে ১৯৯৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত
আপনি নিচের মাসিক চার্ট থেকে দেখতে পারেন (উচ্চ পরিসীমা প্রায় ১৭০০০ এবং কম
পরিসীমা প্রায় ১৪৫০০)
Robominer
পরিকল্পনা করেছিল পরিসীমার শীর্ষে সংক্ষিপ্ত প্রতি ৪০ পিপ ব্যবধানে বিক্রি
করার এবং buy long every 40 pip interval at the bottom. লাভ লক্ষমাত্রা
সেট হয়েছিল প্রতি ৪০ pips from entry. এটি ২০০৮ সালের কোন সময়ে পরিকল্পনা
করা হয়েছিল এটা ১০ বছরের back testing প্রতিবেদন অত্যন্ত ভাল নীতি হিসাবে
কাজ করে এবং খুব ভাল সামনের আরো অতিরিক্ত দুই বছর পরীক্ষা করার জন্য ২০১০
সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তারপর ট্রাজেডি befell the system. EUR/CHF pair
dipped down to the 20 year support of 14500, এবং সমর্থন যা অতীতে ছিল ধরে
রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, the pair nose-dived 1500 অতিরিক্ত pips ভাঙা সমর্থন
লাইন থেকে। সব robominer EUR/CHF ব্যবহারকারীরা decimated হয় যে তাদের ৩৩
মুক্ত ব্যবসার উপর 1000+pip open position losses.
Robominer
এর ট্রাজেডি সব pure grid সিস্টেম এর ভাগ্য প্রতিনিধিত্ব করে কোন ব্যাপার
না একটি পরিসীমা কত ভাল অঙ্কিত এবং সংঙ্গায়িত এবং এর পিপ অন্তর ও মুনাকার
লক্ষ মাত্রার মধ্যে কাঁটা হয়, পরিসর সবসময় ধরে রাখা যাবে না। আগে অথবা পরে
the trend হিংগ্ন হয়ে উঠবে পরিসীমা ভঙ্গ করার জন্য, এবং অসংখ্য open
position on the wrong side of the breakout add their pip loss agony to
bust the account.
Advantages (or appeals) of pure grid system:
>এটা ব্যবহার করা সহজ। এমনকি একটি EA ছাড়া একজন ম্যানুয়াল ব্যবসায়ী can
plot করতে পারে এবং অপেক্ষিত আরামের সঙ্গে একটি গ্রিড পরিচালনা করতে পারে।
>আন্তবাজার বিশ্লেষণ অভিমুখ কোন দিকে যাবে এটা বিনামুল্যে পাওয়া যায়।
দিক ভুল নিয়ে কোন চিন্তা না করলেই চলবে (অন্তত বাজার যখন বড় পরিসীমার মধ্যে
থাকে) । তাই দীর্ঘ হিসাবে the larger range holds, one can cash in a
positive deal no matter which direction (or indirection) the market
moves.
>এটা স্বাধীন স্টপ ক্ষতি হয়। কোন চিন্তা করতে হয় না about stops being
hit. Stop প্রায়ই খুব বড় এবং অন্য সময় অনেক ছোট হয়। অনেক সময় ব্যবসায়ীদের
দিক নির্দেশনা সঠিক পথে থাকে only to be stopped out prematurely from too
small a stop loss. অন্য সময় stop are so big অতীতের সব লাভের তুলায়।
>এটা স্বাধীন মুনাফার সময়ঙ্গেন হয়। সঠিক সময়ে আউট সম্পর্কে চিন্তা করার
কোন প্রয়োজন নেই। প্রায়শই ব্যবসায়ীরা 50+pips এর জন্য একটি মুনাফা টার্গেট
সেট করে অন্য ১০০ টির পিপস এর জন্য অতীত বাজার দেখার পর। অন্য সময়ে বাজার
gets close to a target price only to violently reverse. একটি pure grid
এর মাধ্যমে একজন cash out করতে পারে without worry of timing the exit.
Disadvantages of a pure grid system:
>আপনি যদি plot the range and system wisely না করেন, এটি খুব দ্রুত
আপনার অ্যাকাউন্ট blow up করে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ অধিকাংশ গ্রিড
ব্যবসায়ীরা শুরুতে একটি দৈনিক চার্ট যা সবচেয়ে দৃশ্যমান পরিসীমা নির্বাচন
করে তারপর খুব ছোট গ্রিড ২০ থেকে ৩০ পিপস মাপ নির্বাচন করে। এটি দ্রুত
দুর্যোগের জন্য একটি রেসিপি।
>মজ্জাগত ভাবে বিপদজনক। এমনকি যদি you plot the range এবং intervals
with most exacting of mathematics and historical record, সীমা শেষ
পর্যন্ত বিভক্ত করা হবে এবং আপনার অ্যাকাউন্ট অবশেষে blow up করবে।
Robominer EUR/CHF 20 year/ 2500 pip range এর দিকে তাকিয়ে প্লট বিভক্ত
করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিসীমা ভেঙ্গে দুর্যোগের সাথে শেষ
হয়।
>নেতিবাচক সুদ রাতারাতি অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনারা যে মুদ্রার কম বা
ইতিবাচক interest আছে তা ব্যবহার করতে হবে কারণ gridded position অনেক
সময়ের জন্য খোলা হয়ে থাকে, এবং নেতিবাচক সুদের হার রাতারাতি অনেক বৃদ্ধি
পেতে পারে।
Modified grid system:
Pure grid
সিস্টেম থেকে ভিন্ন পরিমিত গ্রিড সিস্টেম এর আগে এটি সমর্থনে তার গ্রিড leg
উদ্গম করার জন্য বাজারের দিক বজায় রাখে। সিস্টেম প্রথমে বাজারের দিক এবং
শক্তি মুল্যধারন করার প্রচেষ্টার সূচক থেকে তার প্রাথমিক এন্টি নির্ধারণ
করে। এটা সমানভাবে প্রাথমিক ব্যবধানে সমান আকারের সীমা আদেশের একটি নম্বর
দিয়ে এন্ট্রি gridding দ্বারা প্রবণতা আস্থা বা পক্ষপাতের মাধ্যমে অনুসরণ
করে, or একটি সংখ্যা সমান আকারের বিক্রয় সীমা আদেশ সমানভাবে প্রাথমিক
বিক্রয়ের উপরে ব্যবধান
Hybrid
সিস্টেমের পিপনের ধারনা বাজারের দিক নির্দেশনার জন্য শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়
এবং এটা অন্য গ্রিড দিকের থেকে আরো @@@@ এবং এটি অকালে বাণিজ্য থেকে
প্রস্থান করে যার একটি stop loss আছে এবং ভালো অবস্থানে প্রবেশ করে। Hybrid
grid এর কয়েকটি grid leg বা অনেক থাকতে পারে। Hybrid grid মুনাফা প্রস্থান
শতাংশে হতে পারে। Pip level মোট বানিজ্যের মাত্রা বা ডলার পরিমাপ (উভয় তার
প্রাথমিক ও gridded অবস্থানের গহ)। Downside হয় প্রস্থানের অবর্তমান (কোন
ধরনের কোন স্টপ ) হতে পারে বা জরুরী ক্ষেত্রে মোট বানিজ্যের (শতাংশ,
পিপ,ডলার ) একটি বড় stop loss হতে পারে।
Advantages (or appeals) of a modified grid system:
>Trend আপনার বন্ধু, pure grid সিস্টেম এর প্রধান ফাঁদ এড়াতে যাওয়ার সময়
এটি আপনার শত্রু বা বন্ধু উভয়ই হতে পারে, আপনি will keep entering and
exiting with repeat profit it market retains its trend direction.
>পরিসীমা এবং পাশের বাজারও আপনার বন্ধু। বাজার যদি পাশের একটি পরিসীমা
বা chops এর মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে আপনি ভাল অবস্থান গড় করতে পারবেন, আপনি
কিছু লাভ করতে পারবেন এবং আপনার সিস্টেম তার appearance নেওয়ার পরের
প্রবণতা অভিমুখের জন্য আবার অপেক্ষা করবে।
>এটা স্বাধীন স্টপ ক্ষতি হতে পারে এবং এই ক্ষতি দেখতে পাওয়া যায় না যা আপনার অ্যাকাউন্টকে দূরে থেকে কমিয়ে দিতে পারে।
>এটার মুনাফার সময় স্বাধীন হয়। সঠিক সময়ে আউট সম্পর্কে চিন্তা করার কোন
প্রয়োজন নেই। যদি বাজারে আপ আপনার প্রারম্ভিক থেকে উপের যায় তবে আপনি টাকা
আয় করবেন। যদি বাজার আপনার প্রারম্ভিক বানিজ্যের বিরুদ্ধে পড়ে, তাহলে পরে
আপনি আপনার অবস্থানের আকার পরিবর্তন করে টাকা আয় করতে পারবেন।
Disadvantages of a modified grid system:
>প্রাথমিক এন্ট্রি সেট আপ ট্রেড অভিমুখের নির্ভুলতার উপর অত্যন্ত
নির্ভরশীল, যদি আপনার সিস্টেম ভুল সময়ে ভুল প্রবণতা দিকে চিহ্নিত হয়, যেমন
শেষ হিসাবে একটি প্রবণতা (একটি প্রবনতা উল্টাপাল্টা এর শুরু), পাল্টা
প্রবণতা বাণিজ্য সব ট্রেড অন্তর এর মাধ্যমে এবং ক্ষতি পর্যন্ত যোগ যথেষ্ট
হিংস্র হতে পারে।
>ব্যবধান প্রস্থের সঠিক হিসাব নেভিগেশন এর উপর নির্ভরশীল। যদি intervals
খুবই সরু হয়, ব্যবসা এবং লোকসান খুব দ্রুত আপ মাউন্ট করতে পারে, and if
too wide. আপনি শেষ পর্যন্ত ট্রেডিং দৃশ্যকল্প থেকে বের হতে চান যখন ব্যবসা
একটি উল্টাপাল্টা প্রবণতা ক্ষেত্রে যথেষ্ট দ্রুত তখন একে অপরের অফসেট করতে
পারবেন না।
>কোন stop মারাত্মক হতে পারে না। একটি পাল্টা প্রবণতা সরানো আপনার
অ্যাকাউন্ট ধ্বংসে যথেষ্ট হিংস্র হতে পারে, কারণ অনেক সময় অনেক জায়গায় stop
loss এর সমস্যা হতে পারে। কোন জায়গায় বড় stop loss রাখা মানে ভবিষ্যতে জেন
বড় ধরনের কোন ক্ষতি হতে না পারে। এবং এটা না করলে এটা প্রতিটি সময় লাভের
অংশ eat up করতে পারে।
চূড়ান্ত
বিশ্লেষণে দেখা যায় pure grid এর তুলনায় modified grid বেশি চলে। It can
profit from sustained trends instead of being punished by them. এটি
চ্যানেল ও whip saw অবস্থায় চলন্ত অবস্থার কাছাকাছি সময়ে মানিয়ে যাবে। The
calculation of the entry সঠিক সময় সঠিক দামে সঠিক জায়গায় করতে হবে। গ্রিড
কে যথেষ্ট smart হতে হয়েছে হিংস্র এড়ানোর জন্য অথবা “double down” to
breakeven before the reversal has time to pick up momentum. The Achilles
heel of the best of modified grid is a fire market reversal that
breaches all grid levels. Stop lossসঠিক জায়গায় না থাকার কারনে বাজার
বিস্ফোরিত হয়ে আপনার থেকে দূরে চলে যেতে পারে যার দার ভার grid সিস্টেম
নিবে না। একটি হিংস্র এবং অপ্রত্যাশিত বাজারে ইভেন্ট সবসময় কোনার কাছাকাছি
লুকানো থাকে, আপনার সর্বনিম্ম সম্ভব লিভারেজ এবং অনেক আকারের সঙ্গে
পরিবর্তিত grid trading করতে হবে।
No comments:
Post a Comment